A kilencvenes évek óta növekvő népszerűségnek örvendő tőzsdemodellezés új korszakába lépett. A korábbi modellek hiányosságait pótolja egy olasz kutatócsoport programozott, mesterséges intelligenciára alapuló tőzsdemodellje. A New Journal of Physics 2010 májusi számában publikált modell kulcsfontosságú újítása a szimulált tőzsdeügynökök „lelkialkatát” érinti: a trieszti modell ugyanis figyelembe veszi MI brókereinek részvénykereskedéshez való, előzetesen véletlenített viszonyát, melyek aztán befolyásolják a többi tőzsdepiaci résztvevő attitűdjét is. Az interakciós gráf alakulása és a modellen megfigyelt jelenségek a valódi tőzsdepiac jellegzetességeihez hasonló erőviszonyokat rajzolnak ki, így például a meggazdagvó tőzsdeügynökök egyre konzervatívabbá válnak, és kevésbé veszik át cserepartnereik „viselkedését.” Noha az új modell nagy előrelépés a tőzsdeszimulációk világában, az olasz eredmények elsősorban az eddigiek hibáira figyelmeztetnek, és biztosra vehető, hogy még számos akkurátusabb modell alapjául fog szolgálni.
