Fő kutatási területe a Szociáldemokrata Párt, a szociáldemokrata mozgalom története volt a 19. század végén, a 20. század elején, ugyanakkor ismert kutatója volt az 1918-1919-es forradalmaknak is.
Alonso az egyetlen latin-amerikai táncosnőként vívta ki magának a prima balerina assoluta címet, amelyet csak az egészen kivételes táncművészek kapnak meg.