Jelentős csökkenéssel, 600 bázispont alá süllyedt a csütörtöki londoni kereskedésben a magyar államadósság törlesztéskockázatára kínált biztosítási tranzakciók árazása, követve az európeriféria ugyancsak javuló kockázati árazásait. Az árcsökkenés a feszült piaci figyelemmel várt csütörtöki spanyol kötvénykibocsátás sikere után vált markánssá.
A legnagyobb londoni piaci adatszolgáltató csoport, a CMA DataVision szakelemzőinek kimutatása szerint a magyar szuverén kötvényadósság törlesztésének leállására köthető határidős biztosítási csereügyletek (credit default swaps, CDS) középárfolyama a csütörtöki késői jegyzésben 584 bázispont környékén mozgott az előző esti 604,1 bázispontos záró érték után.
A magyar CDS-kontraktusok árazása ebben a hónapban először került 600 bázispont alá. A csütörtökre kialakult magyar CDS-árazás azt jelenti, hogy egységnyi, tízmillió euró névértékű ötéves magyar államkötvényre jelenleg 584 ezer euró körüli éves középárfolyamon kínálnak határidős törlesztéskockázat-biztosítási tranzakciókat a londoni piacon, vagyis a magyar CDS-kontraktusok jelenleg 20 ezer euróval olcsóbbak az előző záró értéknél.
