Számos pénzintézet tervezi a Bázel II standard követelményeinek teljesítésénél többet tudó, úgynevezett belső minősítési módszereken alapuló rendszerek bevezetését, mert az előnyösebb versenypozíciókat eredményezne. Az ehhez szükséges beruházások miatt a fejlesztések eddigi nyugodt tempója felgyorsult. “A fejlettebb módszerekhez ugyanis már most el kell kezdeni az adatokat gyűjtését,
s aki most lemarad, az elszalaszthatja a versenyelőny lehetőségét” – mondta Papp Tibor, a KFKI Csoport banki rendszerek fejlesztését végző tagvállalata, az IQSYS Informatikai Rt. szakértője.
A hitelezésben a precízebb kockázatszámítást a bázeli elvek oly módon „jutalmazzák”, hogy amelyik pénzintézet pontosabb módszereket alkalmaz, az több hitelt tud majd kihelyezni (az előzetes hatástanulmányok alapján, a hitelportfólió átlagos vagy annál jobb minőségét feltételezve). A pontosabb mérés nagyobb hozamot is eredményez, tehát kétszeresen is előnyösebb a pénzintézeteknek a kifinomultabb kockázatkezelési rendszer használata. “A bonyolultabb rendszer persze többe is kerül, és már most nagyobb beruházásokat igényel – tette hozzá Papp Tibor –; pár év múlva azonban kétségtelenül megmutatkoznak az előnyei, ezért a pénzintézetek nem bizonytalankodnak a döntés meghozatalában.”
|
A felkészülésben tehát nincs lemaradás a Bázel II minimális követelményeihez képest, sőt a magyar viszonylatban nagyobb bankok jelentős része már nem is erre koncentrál. A bonyolultabb, üzleti szempontból előnyösebb – és persze a bázeli követelményeket is teljesítő – rendszerek bevezetése révén akarnak versenyelőnyhöz jutni. Emiatt azonban fokozottabb fejlesztési tempóra kellett átállniuk, mint amilyenre a bázeli irányelvek miatt szükség lett volna. A kisebb bankoknak nagyobb megterhelés a fejlett módszer bevezetése, mint a nagyoknak, és az is igaz, hogy Európában, ezen belül Magyarországon ez nagyobb gond, mint az Egyesült Államokban; ott ugyanis a bonyolultabb rendszereket üzleti érdekből már sokkal régebben használják.
A Bázel II standard irányelvei és a szofisztikáltabb módszerek alkalmazása közötti alapvető különbség, hogy az egyszerűbb esetben a hitelezési kockázatokat nem kell modellezni. A kockázatszámítás a pénzügyi felügyelet által megadott adatokból végezhető. Az emelt szintű kockázatelemzésnél viszont adatokat kell gyűjteni az ügyfelekről, ügyeletenként modellezni kell, ki lehet jól fizető ügyfél, ki milyen gazdasági körülmény hatására válik esetleg rosszul fizetővé vagy fizetésképtelenné. Ezekhez a modellezésekhez már most szükség van a statisztikai adatok gyűjtésére, s a fokozottabb fejlesztési ütemet a Bázel II irányelv is sarkallja azzal, hogy az adatgyűjtésre lehetőség szerint öt, de minimálisan két éves időtartamot ír elő. Mivel erre 2007-re kell átállni, a bankokat sürgeti az idő.
Differenciált tartalékok
A banki szoftverekre specializálódott Vemsoft Kft. igazgatója, Porcsalmy Imre elmondta: a Bázel II előírások ugyanakkor nem elsősorban terhet vagy kötelezettséget jelentenek. Megfogalmazásuk jórészt ajánlás, amelyet érvényesítve biztonságosabbá tehető a kintlévőségek kezelése. Az egyezmény tehát önmagában csak egy ajánlás, amelynek érvényesítése ennek megfelelően nincs időhöz, késedelmes alkalmazása pedig nincs szankcióhoz kötve. Lényege, hogy a bankok egyes tevékenységeikhez rendelt kockázati tőketartalékai álljanak arányban az adott tevékenység kockázatával.
“Az már más kérdés – teszi hozzá az igazgató –, hogy az EU vonatkozó direktívájának kibocsátásával nagyban alkalmazkodott a Bázel II végleges szövegéhez, és ez a direktíva már tartalmazhat kötelező érvényű elemeket.” Ugyanakkor látni kell, hogy itt egy olyan, a bankok kockázati tőketartalékairól és kockázatszámítási modelljeiről szóló egyezményről beszélhetünk, amelynek alapszintű végrehajtására minden, ma működő pénzintézet képes és alkalmas. Ráadásul az eddigi nyolc kockázati tartalék együttes összege az egyezmény betartásával sem változik érdemben, legfeljebb megoszlása differenciáltabb lesz.
Az persze egyetlen résztvevő előtt sem kétséges, hogy ha egy pénzintézet meg akar felelni a vonatkozó elvárásoknak, komoly informatikai ráfordításokra van szüksége. Komolyakra, de nem egyformán komolyakra – hívja fel a figyelmet Porcsalmy Imre. Az egyes bankok különböző szakaszban tartanak az elvégzendő feladatok sorában, attól függően, hogy milyen erőforrásokat fordítottak erre a célra, illetve milyen IT-struktúrájuk volt eredetileg.
Adatbányászat a bankoknál
A kockázatkezelési rendszerek létrehozását az operatív scoring adatbeviteli eszköz üzembe állításával kell kezdeni – mondja Papp Tibor, az IQSYS szakértője. Ez a legtöbb bankban már eddig is működött. A bevitt adatokat egy tárolórendszernek kell fogadnia, amely az adatok elemezhetőségét is lehetővé teszi. Erre nincs feltétlenül szükség, de javasolt az adattárház kialakítása. Végül a modellalkotási szoftver (SAS Enterprise Miner, SPSS Clementine) tudja majd az adatok feldolgozását támogatni. Ennél is előnyösebb, ha többek között automatizmusokra is képes, valamint különböző vegyes változók kezelésére és értékelésére. A bankok ilyen adatbányászati eszközöket – például marketingcélból – eddig is használtak, és ezek itt is alkalmazhatók, de vannak a kockázatkezelési feladatra speciálisan továbbfejlesztett eszközök, kiegészítések is.
A feladat másik fele 2007-től esedékes. A motor, amely a hitelügyletek, keretek és számlák tőkekövetelményeit kiszámítja, csoportosítja, aggregálja, speciálisabb megoldások integrálását igényli (SAS Risk Dimensions, Ramasoft CreditRon, Quadrant B2, Oracle, Fermat), azokhoz sokkal több fajta adatot kell az alaprendszerekből felhasználni, s ez akár alaprendszer-fejlesztésre is ösztönözheti a bankokat. A megnövekedett, és a felügyeleti minimumot üzleti megfontolások miatt meghaladó fejlesztési tervek miatt a korábban a PSZÁF által 700 millióra becsült magyarországi Bázel II-re való átállás költsége akár a duplájára is emelkedhet.
Szofisztikált behajtás
A Bázel II elvárásokban nagy szerepet kapnak a késedelmes ügyletekkel, ügyfelekkel kapcsolatos információk, behajtási és egyéb adatok, amelyekre egyre nagyobb súlyt helyeznek a banküzemben – hangsúlyozta Porcsalmy Imre. Persze ezeknek az információknak a fontosságához nem kell egyezmény; a lakosság körében az elmúlt években robbanásszerűen emelkedő eladósodási hajlandóság is épp elég hangsúlyossá teszi azokat. Természetes ugyanis, hogy a mind ügyfélszámban, mind összegben megnövekedett kintlévőség a problémás esetek számát is növelte.
A forgalom növekedésével tehát egyre több pénzintézet kerül szembe a problémás állományok kezelésének nehézségével. Ilyenkor a továbblépés természetes módja az alap nyilvántartó rendszerek fejlesztése, vagy még inkább önálló, behajtást kezelő rendszer üzembe helyezése (esetleges a követelések eladása). A késedelmes állományok növekedésével azután egyre szofisztikáltabb behajtási funkciókra van szükség (például BAR kapcsolat kezelés, különböző nehézségű ügyletek kezelése, levelezés, jogi eljárások nyomon követés), ami végül szinte megkerülhetetlenül önálló szoftver használatához vezet.
Ez az önálló szoftver azután már képes a Bázel II előírásokban megjelenő igények (például behajtás során felmerült költségek, elmaradások darabszáma, összege) maradéktalan kielégítésére is. Sőt ha figyelembe vesszük, hogy ezek az elvárások még erősen kísérleti jellegűek, és a következő években számos változás várható velük kapcsolatban – mondta végső érvként a Vemsoft igazgatója –, akkor mindenképpen egyszerűbb, ha egy pénzintézet olyan önálló rendszer kiépítésében gondolkodik, amely az előírásoknak is eleget tesz.
