Belföld

Közgazdasági Nobel-díjasok – az ökonometria diadala?

admin

2003. 10. 08. 18:20

Robert Engle amerikai és Clive Granger brit közgazdász kapta közösen az idei közgazdasági Nobel-díjat. Mindketten az idősorok elemzésének statisztikai, ökonometriai módszereit fejlesztették.

A két díjazott személyéből is kitűnik, hogy az ökonometria az utóbbi időben egyre inkább felértékelődik. A huszadik század második felében az ötven közgazdasági Nobel-díjas egyötöde ökonométernek számít, vagyis olyan tudósnak, akik a valós statisztikai adatokat a közgazdasági modellekbe illesztve vizsgálják.

Az idei díjazottak 

Robert F. Engle 1942-ben a New York állambeli Syracuse-ban született. Diplomáját 1966-ban a Cornell University-n szerezte fizika szakon. Ugyanitt folytatta Ph.D tanulmányait, ám időközben átnyergelt a közgazdaságtanra. 1969 és 1977 között az MIT professzora, majd a University of California San Diego egyetemre kerül, ahol 1990-ben kinevezik a tanszék vezetőjének.
Clive W. J. Granger 1934-ben született a wales-i Swansea-ben. 1955-ben szerzett diplomát a brit University of Nottingham matematika szakán. Négy évvel később ugyanott szerzett Ph.D fokozatot statisztikából. Jelenleg ő is a University of California San Diego egyetem közgazdaságtan tanszékén emeritius professzor.  

Az időt megragadni…

A kutatók a gazdasági elméletek változói között fellelhető kapcsolatok becsléséhez és alapvető hipotéziseik felállításához gyakran használnak adatokból álló idősorokat. Az idősorok bizonyos rendszerességgel végzett megfigyelésekből származnak, ilyen például a bruttó hazai termék vagy az infláció évente megjelenő adata.

A közgazdasági Nobel-díj idei nyertesei az idősorok megfelelő kezeléséhez szükséges új statisztikai, ökonometriai módszereket dolgoztak ki még az 1980-as években. Engle és Granger két területen járult hozzá a gazdasági idősorok gyakorlati módszereihez, segítségükkel a közgazdászok bánni tudnak az idősorok időben változó volatilitásával, és kezelni képesek a nem stacionárius idősorokat. Az általuk kifejlesztett megoldások mára a gazdasági mérések szerves részét alkotják a pénzügyi piacok jelenségeitől kezdve egészen a nemzetgazdasági folyamatok területéig.


Változó változékonyság

Az időben változó volatilitás és a nem stacionárius idősorok elsőre ökonometriai bűvszavaknak tűnnek, valójában hétköznapi logikával is megérthető fogalmakat takarnak. A pénzügyi piacokon, egyáltalán a pénzügyek világában gyakran megesnek véletlen hullámzások (ezt takarja a voltailitás elnevezés), gondoljunk csak a részvények vagy az opciók árára. Ezek a hullámzások időben sokat változhatnak, az egyik hónapban mondjuk egy 10 forintos intervallumon belül mozog az árfolyam, míg a következő hónapban akár 50 forintos sávba sem fér bele az árfolyam grafikonja. A változékonyabb időszakokat gyakran követik csendesebb periódusok.

Annak ellenére, hogy a gazdasági adatokat ez az időben változó volatilitás jellemzi, a közgazdászok hosszú ideig konstans – tehát változatlan – volatilitást feltételeztek statisztikai módszereikben, és ezáltal gazdasági modelljeikben is. Robert Engle módszere ezen a területen hozott óriási áttörést azzal, hogy kitalálta az „autoregresszív feltételes heteroszkedaszticitás” (ARCH) fogalmát.

Az ARCH segítségével a kutatók ma már képesek pontosan megragadni a legtöbb idősor tulajdonságait, akkor is, ha időben változik a hullámzások kilengése. Az ARCH modell mára a pénzügyi elemezők egyik fő eszköze lett a pénzügyi termékek árazásánál és a portfoliók kockázatelemzésénél.

Rövid táv, hosszú táv – leomlik a fal

A legtöbb makrogazdasági idősor sztochasztikus trendet követ, azaz egy átmeneti zavar, mondjuk a GDP alakulására, hosszú távú hatást fejt ki. A nem stacionárius elnevezés ezekre az idősorokra vonatkozik, amíg a stacionárius idősorok hosszabb időtávon nem csökkennek vagy növekszenek, hanem adott érték körül hullámzanak. Elsőként Clive Granger mutatta be, hogy a stacionárius idősorokhoz használt statisztikai módszerek teljesen félrevezető következtetésekre vezetnek, ha nem stacionárius adatokra alkalmazzák őket.

Granger ötlete azon alapul, hogy több, nem stacionárius idősor különleges párosításából, kombinációiból előállítható egy „szépen viselkedő” adatsor, amelyikre nyugodt szívvel alkalmazhatják a statisztikusok korábbi stacionárius elemzési technikáikat. Granger ötlete „kointegráció” néven vonult be a gazdasági szakirodalomba, módszerével feloldható a közgazdaságtan egyik legnagyobb problémája: a rövid távú és a hosszú távú folyamatok összeegyeztetése. Általa képesek a kutatók olyan rendszereket kezelni, melyeket bár rövid távon nagy, véletlen mozgások jellemeznek, hosszú távon mégis a gazdaság egyensúlyi kapcsolatai, törvényszerűségei szerint működnek.

 Formalizmus vagy új gondolat?

Király Júlia és Horváth László szerint a matematika – ezen belül is: a játékelmélet, a statisztika – elsősorban az ökonometria révén tört be a közgazdasági kutatásokba, egyrészt felesleges formalizmust, másrészt eredetien új gondolatokat hozva magával.

Az ökonometria úttörői…

Az ökonometria megalapítója, a norvég Ragnar Frisch volt egyébként az első közgazdasági Nobel-díjas 1969-ben. A díjat megosztva kapta a holland Jan Tinbergennel, aki szintén ökonométer volt. Frisch gazdaságmatematikus, aki elsősorban a matematika és a statisztika közgazdasági alkalmazásával, matematikai modellezéssel és makroszintű tervezéssel foglalkozott. Az ökonometria elméletének kidolgozója, maga az elnevezés is tőle származik – írja róla a nobel-dij.freeweb.hu internetes oldal, amely Tinbergenről szólva megállapítja: holland közgazdász, aki jelentős eredményeket ért el az újratermelési ciklusok vizsgálatában, valamint a gazdasági növekedés ökonometriai modellekkel való elemzésében.

Számos eredménnyel gyarapította az ökonómia elméletét, sikereket ért el annak gyakorlati alkalmazásában is. Irányításával készültek a holland állami tervezés első ökonometriai modelljei. Vezetésével készítették el a Római Klub harmadik jelentését, ez olyan új nemzetközi gazdasági rend megteremtését sürgeti, amelyben a fejlett tőkés országoknak áldozatokat kellene hozniuk a fejlődő országok gazdasági fejlődésének meggyorsításáért.

…és követőik

Több más ökonometrikus is kapott Nobel-díjat korábban. Közéjük tartozott például Lawrence R. Klein, aki az ökonometriai modellezés kiemelkedő alakja. Klein 1920-ban született a Nebraska állambeli Omahában. Kaliforniai felsőoktatási intézményekben kezdte kurzusait, majd a híres MIT-en, a massachussetts-i műszaki egyetemen tanult Samuelson, a szintén Nobel-díjas közgazdász irányítása alatt. Klein készítette el az USA és később



Mikor mennyit ért a Nobel-díj?


Forrás: www.nobel.se


Nagy-Britannia ökonometriai modelljét. Foglalkozott a becsléselmélettel, a statisztikai módszertannal, a gazdaságpolitikai alkalmazásokkal, a kapacitásméréssel, a termelési függvényekkel és az ágazati kapcsolatokkal is – mint azt a tanulmányait tartalmazó kötet, a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadónál megjelent Mérés és prognózis a gazdaságban bevezetője is írja.

A szovjet-orosz közgazdászok szintén komoly munkát végeztek a statisztikai adatok feldolgozásakor. Leonyid Vitaljevics Kantorovics például azon kevés szovjet tudós közé tartozott, aki megkapta a Nobel-díjat. Ő 1930-as években egy másik kutatótól, Dantzigtól függetlenül kidolgozta a lineáris programozás módszerét, 1939-ben Leningrádban hozta nyilvánosságra. A matematikai módszerek közgazdasági alkalmazásában folytatott kutatásaiért 1965-ben Lenin-díjat, 1975-ben pedig Nobel-díjat kapott (Koopmansszal megosztva). Koopmans szintén a lineáris programozással foglalkozott egyébként.


 

vissza a címlapra

Ajánlott videó mutasd mind

Gyula, 2012. január 19.
A gyulai Pándy Kálmán Megyei Kórház egyik munkatársa egy beteg sugárkezelését készíti elő az onkológiai osztályon. A kórház - holtversenyben a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Idegsebészeti Klinikájával - második helyen végzett a HáziPatika.com által meghirdetett Az év kórháza szavazáson.
MTI Fotó: Rosta Tibor
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.