A tőzsdei kereskedéssel foglalkozó mesterséges intelligencia-kutatásban mérföldkőnek számít Christine Downton esete. Dowton 1993-ban a Pareto Partners brit befektetési ház sztárelemzőjeként repült a malibui Hughes Kutatóintézetbe, hogy a kötvénypiacokról szerzett tudását átadja számítógépes klónjának, a Robotradernek. Dowton tudása jelenleg a Pareto londoni irodájában, egy Apple gépben található, és mellesleg 200 millió dollár értékű alapot kezel.
A kutatók Downton gondolkodását 18 hónapon keresztül modellezték. „Ha ránézek egy változóra, például egy inflációs számra, azt kérdezem magamtól: ez most magas, vagy alacsony, illeszkedik a trendbe, vagy eltér tőle? A kísérlet legtöbb időt igénylő része az volt, hogy minden egyes szót definiálnom kellett: mit jelent számomra, hogy valami magas, mi az a trend, milyen egyéb változókat nézek egyszerre?” – számolt be róla Downton.
Szabályozható kockázatvállalás
Olvassa el……korábbi írásainkat a témában: • Ha a gépek gondolkodni tudnának – Mesterséges intelligencia 1.
• Gépesített brókerek
• Robotok a grundon
A Christine Downton logikai sémáival kereskedő intelligens robot közel 2000 belétáplált szabály alapján elemzi a nemzetközi kötvénypiacokat és a makrofolyamatokat, kereskedési döntéseinél egyidejűleg 800 gazdasági információt vesz figyelembe. A teljesítmény lenyűgöző, a számítógépes ügynök által produkált hozam rendszerint 2-3 százalékkal felülmúlja a piaci átlaghozamot.
A programban a kockázat és a hozam aránya szabadon állítható, így mind a biztonságot, mind a nagyobb kockázatot, de egyben nagyobb várható hozammal kecsegtető üzleteket kedvelő befektetők megtalálják számításukat a BOT-ügynökben. A Pareto vezetői úgy gondolják, hogy a robot előnyei sokszorosan felülmúlják azt a több mint 2 millió dolláros költséget, amivel megteremtése járt.
Fáradhatatlan, racionális, nem ismeri a stresszt
„A BOT sok szempontból eredményesebb, mint az ember – nyilatkozta a valódi Christine Downton -, a leglényegesebb, hogy nem ütközik folyamatosan kognitív korlátokba.” A valós brókerek hajlamosak ugyanis egy-egy paraméterre koncentrálni, ahelyett, hogy a piac egészét követnék. Ráadásul a kereskedőknek egyidejűleg már 10-15 piacot is figyelniük kell, ez pedig meghaladja az emberi észlelés határait. Emellett a Robotrader fáradhatatlan, képes 24 órán át kereskedni, döntései racionálisabbak, mint az emberé, és nem léphet fel nála sem pszichikai nyomás, sem munkahelyi stressz.
Gépesített brókerekA sakkvilágbajnokot 1997-ben legyőző Deep Blue-t kifejlesztő IBM a közelmúltban a pénzügyi piacok számára szolgál hasonlóan sokkoló eredménnyel. Az IBM kutatóintézetében végzett kísérletben emberek és szoftveralapú számítógépes ügynökök versenyeztek egymással egy szimulált határidős árupiacon. Hat ember és hat program vett részt a kísérletben, 50 százalékuk vásárló, 50 százalékuk pedig eladó volt. A vásárlók rögzített keretből vásárolhattak, míg az eladók számára a minimális eladási árat határozták meg. A cél természetesen a profit maximalizálása volt. A gépek, ha nem is elsöprő, de határozottan meggyőző diadalt arattak a vetélytársaik felett. A szoftveralapú kereskedők által zsebre tett nyereség 7 százalékkal haladta meg hús-vér társaikét.
További részletek >>
BOT – a vásárlók támasza
A számítógépes ügynökök a fogyasztói oldalon is teret hódítottak. Az internetes kereskedők weblapjain sorra jelennek meg a virtuális alakot is öltő segítők, „akik” válaszolnak a szolgáltatásokkal vagy a termékekkel kapcsolatos kérdésekre, sőt esetleg még azt is eldöntik helyettünk, hogy az általunk kívánt terméket hol lehet a legjobb feltételek mellett megvásárolni.
Első említésre méltó vásárló BOT-ot, a BargainFindert 1995-ben az Andersen Consulting alkotta meg. A BargainFinder a neten fellelhető CD-k árait tudta összehasonlítani. Tevékenysége csakhamar falakba ütközött: a kereskedőknek ugyanis nem volt érdekük az átláthatóság, nem engedték, hogy a vásárló ügynök belelásson adatbázisaikba. A mai BOT-ok már magasabb szinten képesek szimulálni az emberek vásárlási döntéseit, figyelembe vesznek olyan paramétereket is, mint a garancia, a termék minősége vagy a szállítási költség.
