A Risk Kft. az MHB százszázalékos tulajdonaként még 1995-ben alakult, az MHB Invest Rt. és a Work Out Kft. összeolvasztásával. Létrehozásának elsődleges célja az volt, hogy megszabadítsa az anyabankot kétes követeléseitől, azaz úgymond szalonképessé tegye azt a privatizációra. A kft. 1995 végéig nettó értéken 14,8 milliárd forint értékű követelést, rossz banki befektetést, kötvényeket és ingatlanokat vett át. A cég által 1995 decemberében, 11 milliárd forint névértékben kibocsátott Risk Work Out kötvényeket az MHB jegyezte le, míg a kft. a befolyt vételárból rendezte az eszközök megvásárlása miatt fennálló, 10 milliárd forintnyi tartozását. A PM 1996 márciusában vállalt készfizető kezességet a Risk kötvényeire. Elvileg tehát az MHB 11 milliárd forintot hívhatott volna le ezen a jogcímen, gyakorlatilag azonban a felek 5,6 milliárdos beváltással számoltak. Ám a követelések értékesítése olyan jól sikerült, hogy az 1997. január végi záráskor a társaság csak 2,4 milliárd forint megtérítését kérte az államtól, majd bejelentette végelszámolásos megszűnését (Figyelő, 1997/17. szám).